Variación del spread de CDS soberanos tras el resultado del Brexit junio 2016

Aumento del spread de los swaps de incumplimiento crediticio soberanos en países seleccionados tras el referéndum sobre el Brexit en junio de 2016

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Fuente

Fecha de publicación

Junio 2016

Región

Europa

Periodo de estudio

24 junio de 2016

Características especiales

datos a cierre del día

Notas suplementarias

El swap de incumplimiento crediticio (en inglés: "Credit Default Swap" o CDS) es un contrato financiero a través del cual una de las partes compra protección frente a un riesgo de crédito, durante un determinado período de tiempo, a cambio de un pago periódico o spread. Un spread más alto en un CDS implica que el riesgo de impago es alto.
El riesgo se transifere del comprador del CDS al vendedor del mismo. El instrumento de referencia puede ser un bono privado (CDS corporativo) o público (CDS soberano).

Esta estadística muestra la variación del spread de los swaps de incumplimiento crediticio sobre deuda pública a 5 años.

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